Ndongo, Cheikh Bécaye
(2012).
Processus aléatoires et applications en finance.
Mémoire.
Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 77 p.
Type de document: |
Thèse
(Mémoire)
|
Informations complémentaires: |
par Cheikh Bécaye Ndongo.
Comprend des réf. bibliogr. (f. 76-77).
Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: |
Aleatoire
Application
Black
Black-scholes
Brownien
Differentiel
Equation
Euler
Finance
Financier
Forme
Formule
Girsanov
Integration
Ito
Mathematique
Methode
Milstein
Modele
Mouvement
Non
Numerique
Processus
Quadratique
Schema
Scholes
Sensibilite
Stochastique
Theoreme
Total
Variation |
Division: |
Mathématiques et informatique appliquées |
Date de dépôt: |
19 déc. 2012 20:04 |
Dernière modification: |
19 déc. 2012 20:04 |
URI: |
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5206 |
Actions (Identification requise)
 |
Dernière vérification avant le dépôt |