Processus aléatoires et applications en finance

Ndongo, Cheikh Bécaye (2012). Processus aléatoires et applications en finance. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 77 p.

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Type de document:	Thèse (Mémoire)
Informations complémentaires:	par Cheikh Bécaye Ndongo. Comprend des réf. bibliogr. (f. 76-77). Thèses et écrits académiques.
Mots-clés libres:	Aleatoire Application Black Black-scholes Brownien Differentiel Equation Euler Finance Financier Forme Formule Girsanov Integration Ito Mathematique Methode Milstein Modele Mouvement Non Numerique Processus Quadratique Schema Scholes Sensibilite Stochastique Theoreme Total Variation
Division:	Mathématiques et informatique appliquées
Date de dépôt:	19 déc. 2012 20:04
Dernière modification:	19 déc. 2012 20:04
URI:	http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5206

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