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Estimation de la volatilité et filtrage non linéaire

Saïmi, Nabil (2002). Estimation de la volatilité et filtrage non linéaire. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 162 p.

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Type de document: Thèse (Mémoire)
Informations complémentaires: Nabil Saïmi. Références bibliogr.: f. 156-162 Thèses et écrits académiques
Mots-clés libres: Algorithme Arch Autocorrelation Black-scholes Brownien Discret Donnee Estimation Euler Filtrage Finance Financier Garch Heteroscedasticite Lineaire Matlab Methode Modele Modelisation Mouvement Non On Option Processus Propriete Rendement Serie Simulation Statistique Stochastique Volatilite
Division: Mathématiques et informatique appliquées
Date de dépôt: 18 avr. 2012 12:52
Dernière modification: 18 avr. 2012 12:52
URI: http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2614

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