Dépôt numérique de UQTR
RECHERCHER

Estimation de la volatilité et filtrage non linéaire

Téléchargements

Téléchargements par mois depuis la dernière année

Plus de statistiques...

Saïmi, Nabil (2002). Estimation de la volatilité et filtrage non linéaire. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 162 p.

[img]
Prévisualisation
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation
Type de document: Thèse (Mémoire)
Informations complémentaires: Nabil Saïmi. Références bibliogr.: f. 156-162 Thèses et écrits académiques
Mots-clés libres: Algorithme Arch Autocorrelation Black-scholes Brownien Discret Donnee Estimation Euler Filtrage Finance Financier Garch Heteroscedasticite Lineaire Matlab Methode Modele Modelisation Mouvement Non On Option Processus Propriete Rendement Serie Simulation Statistique Stochastique Volatilite
Division: Mathématiques et informatique appliquées
Date de dépôt: 18 avr. 2012 12:52
Dernière modification: 18 avr. 2012 12:52
URI: http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2614

Actions (Identification requise)

Dernière vérification avant le dépôt Dernière vérification avant le dépôt